比特币量化分析:一些数据和思路

2014-06-30 00:32:40

Coinbase 上下载到2010年至今的 BTC 历史价格数据,2012年以前是一天一个价格,2013年后是十分钟一个价格。通过加上时间戳,可以得到开盘、收盘价格,以及众所周知的7日、30日均线等等。

下图是统计的2013-12-30至2014-06-17日7日均线和20日均线。对于一个趋势预测系统,当两线交叉、7日均线在下则卖空,7日均线在上则买多。纵坐标为 BTC/USD 汇率,横坐标为价格记录数量(正比反映时间)。

AvrgLine

从图表中可以清晰得到价格回复周期(比如说将横坐标对应168天,用尺子换算出每个阻力价位之间的最长周期),以及最高、最低7日和20日平均价格 高度。可以看出,3月26号开始的一个双底正在进行,技术上约调整23天,也就是到7月10日前后,新一轮上涨带动20日均线的增长才会开始。误差约为3 天。从7日均线看,调整周期可以缩短到14天,也就是7月初(7月1日)就有可能上涨。而这一轮上涨的下一个重要阻力位为800美元,并进行新一轮调整。

下图是2014年至今价格出现频数标准化后的图表,一共80个直方,最高频的5个价格 是:448,496,567-581,622-659,803-818。频率依次 是:0.0097,0.0038,0.0092,0.0210,0.0132。最低频的5个价格 是:470,544,693-707,763-770,859。单位均为 USD。

Price-2014

从这个数据可以得到新信息:将频率换算为恢复该价格的时长。一共168天,乘以频率就是168天中出现了该价格(区间)的日数,再求出该日数的倒 数,就是平均多少日回复到该价格。计算得依次的恢复周期为:(高频组)15、38、16、68、11小时;(低频组)15、20、7、8.5、30日。平 均恢复时长对于定时退出策略很有用,而且对于选择高频、波段或者趋势策略有帮助。

最高频的价格区段是最可能横盘(反复振荡、价格很快回复)的区间,适合高频交易;最低频的价格区段则是重要的高点或者低点即阻力位,适合趋势跟踪系 统进入;波峰和波谷之间则适合价格不稳定的波段交易。对趋势跟踪系统,波峰、波峰波谷之间的区域,则可能承受很大压力,资金回撤可能比较严重。这个时候不 应该退出市场,而应该等待横坐标右侧的下一个低点。配合定时退出策略,超过平均周期 + 周期平均振幅(短于或长于周期一段时间)还未达到理想价格,则进行止损/止盈。

最后一张是30日、20日和7日均线重合价格图。对于趋势策略,均线的选择测试结果20日优于30日均线。

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作者:StandardCAT ,转载自:bitcointalk

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